С самого рождения Юлия отличалась независимым характером и самостоятельностью. Как утверждает сама Меньшова, сравнение с «железной леди» отчасти справедливо, поскольку твердость в ней есть, есть своя точка зрения, и если Юлия в чем-то убеждена, то ее нужно переубеждать аргументированно, а иначе все зря. Но она все же, по ее признанию, не несгибаемая. Вот про свою маму, актрису Веру Алентову, Юлия говорит, что именно она «железная леди», поскольку является человеком очень твердых убеждений. Но Алентова крайне закрытый человек, интроверт, осторожно относится к людям, а Юлия Меньшова, наоборот, очень коммуникабельна.

Видимо, поэтому девушка выбрала карьеру телеведущей. Хотя театральный институт она окончила. Правда, и тут все было не просто. Юлия поступала под другой фамилией, дабы никто не смог заподозрить ее родство со знаменитыми родителями. Эту идею ей подсказал родной папа Владимир Меньшов. Еще в девятом классе он сказал дочери, что если у нее возникнут мысли о театральном, пусть сходит, но показываться нужно под чужой фамилией. Посоветовал проверить себя, попробовать свои силы, прочувствовать творческую атмосферу. Дело в том, что в то время документы не нужно было подавать до творческого конкурса. Дочь так и сделала. Пошла под фамилией Большова. Хотя идеи посвятить себя актерству у Юлии никогда не было, она мечтала о журналистике. Но сделала так, как посоветовал папа. И получилось успешно. Меньшова прошла туры в разных театральных училищах и везде произвела впечатление, что крайне потешило ее самолюбие. О журналистике девушка вспомнила лишь спустя восемь лет, когда ушла из МХТ имени Чехова работать на телевидение. Она пришла работать на должность пишущего редактора и в кадр поначалу идти совсем не хотела. Но и здесь ей пришлось показывать характер. Ведь, по признанию Юлии, многие сотрудники были уверены в том, что она везде проходила по блату. На телевидении за ее спиной шушукались, дескать, все понятно, артистка никакая, в театре ничего не получилось, теперь на телевидение пристроили. В общем, намучилась девушка, прежде чем доказала обратное. И, как она признается, всегда понимала, что работать ей нужно в десять раз больше остальных, чтобы доказать, что она на своем месте и по праву. Поэтому и трудиться ей приходилось намного больше, нежели остальным. Примечательно, что идти наперекор правилам и убеждениям Юля привыкла не только на работе. Даже на горных лыжах она научилась кататься не так, как все. Уже в зрелом возрасте просто встала на лыжи на пике горы и стала потихоньку спускаться вниз. Спуск занял долгие часы, не обошлось без частых падений, синяков, но уже у основания горы она уже чувствовала себя весьма уверенно. На следующий день все повторилось. Так и научилась.

Юлия как-то призналась, что сформировало ее довольно строгое воспитание. И пусть методы ее знаменитых родителей не всегда были идеальны, именно такая строгость сделала ее стойкой, уверенной в себе, способной держать удар.

Со своими детьми Юлия Меньшова пытается оставаться друзьями, чтобы не потерять доверия и взаимопонимания. Она видит в этом свою главную заботу. Поэтому и ссоры в семье если случаются, то недолгие, и скорее сводятся к обсуждению того или иного поступка. Она никогда не употребляет формулу «я не хочу с тобой говорить» в качестве наказания. Меньшова уверена, что при таких отношениях есть все шансы потерять своего ребенка. Он будет искать понимания и любви, но не у родителей. Поэтому Юлия очень благодарна своему папе, который иногда говорит: «Человек — это привычка, привычка — это характер, характер — это судьба».

С личной жизнью Юлия тоже отличилась. В институте, как она вспоминает, влюблялась постоянно и почти все время собиралась замуж. И всегда об этом сообщала родителям. Отец и мать каждый раз протестовали, указывая на то, что этот молодой человек дочери совсем не подходит. И, как вспоминает Юлия, по мнению родителей, ей никто не подходил. И вот в 27 лет, когда период юношеских революций был уже позади, Меньшова встретила актера Игоря Гордина. Она как-то рассказала, что к тому времени была уже действительно готова к тому, чтобы стать женой, а не играть в брак. Знакомство произошло на вечеринке, где молодые люди оказались в одной компании.

У Юлии, как она вспоминала, промелькнула мысль: «Какой симпатичный молодой человек! Именно такой парень мог бы быть моим мужем». Прямо сразу. Хотя они еще и не познакомились серьезно. Да и сам Игорь сидел молчаливый, скромный. Он вообще не пытался произвести впечатление. Правда, время от времени шутил, да так, что все падали со стульев от смеха. А чувство юмора у мужчин всегда имело для Юлии колоссальное значение. Юмор, по признанию телеведущей, входит в набор качеств мужчины, которые для нее просто необходимы.